Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 125TEMEL EKONOMETRİ4 + 05. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Klasik doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik regresyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilme yeterliliği kazandırmak
Ders İçeriği Bu dersin amacı, klasik doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik regresyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilme yeterliliği kazandırmaktır. Dönem boyunca İstatistik ve ekonometriye ilişkin temel kavramlar, rassal örneklemenin temel özellikleri, basit doğrusal regresyon modeli varsayımları, tahmincilerin özellikleri, basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin EKK yöntemi ile tahmin edilmesi, ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu, basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin yorumlanması, korelasyon ve örnek uygulamalar, sıra Korelasyon ve örnek uygulamlar, determinasyon katsayısı ve örnek uygulamalar, parametre tahminlerinin anlamlılıklarının sınanması, hipotez testleri pratik t testi, t testi ve örnek uygulamalar, modellerde değişken dönüşümü, korelasyon katsayısısının anlamlılığının sınanması, elastikiyet ve örnek uygulamalar, parametreler için güven aralıkları, çok değişkenli doğrusal regresyon modeli analizi; çok değişkenli doğrusal regresyon modeli varsayımları, çok değişkenli modellerde ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu, çok değişkenli regresyon modeli parametrelerinin yorumlanması, doğrusal olmayan regresyon modellerinin tahmini, Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu tahmini, çeşitli ekonometrik fonksiyon kalıplarının tahmini ve yorumlaması, çeşitli ekonometrik modellere ait elastikiyetler ve eğimlerin bulunması ve örnek uygulamalar, ölçek getirisi, değişir girgiye getiri işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomik ve finansal veriler ile oluşturulan fonksiyonları karşılaştırır
2Ekonomik ve finansal verilerin fonksiyonda anlamlılığına ilişkin sonuç çıkarır
3Regresyon temelli fonksiyon formlarının katsayılarını yorumlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 001  3 5 5   
ÖK 002  3 5 5   
ÖK 003  3 5 5   
Ara Toplam  9 15 15   
Katkı0030505000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14684
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






156

6
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1EDA YALÇIN KAYACAN


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
SER 125 TEMEL EKONOMETRİ 4 + 0 1 Türkçe 2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Doç. Dr. EDA YALÇIN KAYACAN eyalcin@pau.edu.tr UBYO A0016 Dersin Devam Yüzdesi : %60
Amaç Klasik doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik regresyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilme yeterliliği kazandırmak
İçerik Bu dersin amacı, klasik doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik regresyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilme yeterliliği kazandırmaktır. Dönem boyunca İstatistik ve ekonometriye ilişkin temel kavramlar, rassal örneklemenin temel özellikleri, basit doğrusal regresyon modeli varsayımları, tahmincilerin özellikleri, basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin EKK yöntemi ile tahmin edilmesi, ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu, basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin yorumlanması, korelasyon ve örnek uygulamalar, sıra Korelasyon ve örnek uygulamlar, determinasyon katsayısı ve örnek uygulamalar, parametre tahminlerinin anlamlılıklarının sınanması, hipotez testleri pratik t testi, t testi ve örnek uygulamalar, modellerde değişken dönüşümü, korelasyon katsayısısının anlamlılığının sınanması, elastikiyet ve örnek uygulamalar, parametreler için güven aralıkları, çok değişkenli doğrusal regresyon modeli analizi; çok değişkenli doğrusal regresyon modeli varsayımları, çok değişkenli modellerde ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu, çok değişkenli regresyon modeli parametrelerinin yorumlanması, doğrusal olmayan regresyon modellerinin tahmini, Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu tahmini, çeşitli ekonometrik fonksiyon kalıplarının tahmini ve yorumlaması, çeşitli ekonometrik modellere ait elastikiyetler ve eğimlerin bulunması ve örnek uygulamalar, ölçek getirisi, değişir girgiye getiri işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonometriye Giriş
2 Tek Değişkenli Regresyon Modeli
3 EKK Tahmincisi ve Varsayımları
4 EKK Tahmincisinin Özellikleri: Gauss-Markow Teoremi
5 Maksimum Olabilirlik Yöntemi
6 Hipotez Testleri
7 Alternatif Fonksiyon Biçimleri
8 Arasınav
9 Çok Değişkenli Regresyon Modeline Giriş
10 Çoklu Regresyon Modeli Tahmini
11 İstatistiksel çıkarım
12 Yapısal Kararlılık Testleri
13 Regresyon modeline matris yaklaşımı-I
14 Regresyon modeline matris yaklaşımı-II
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Gujarati, D. ve Porter, D. "Temel Ekonometri",5.baskı,İngilizde'den ÇeviriTürkçe
Gujarati, D. ve Porter, D. "Temel Ekonometri",5.baskı,İngilizde'den ÇeviriTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları