Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKO 637ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı zaman serisi modelleme tekniklerini teorik olarak analiz etmek, uygulamalarını yazılım Programları (STATA ve Eviews) üzerinde yapmak ve konuyla ilgili literatürde referans olmuş ampirik çalışmaları değerlendirmek ve tartışmaktır
Ders İçeriği Dersin içeriği, Mevsimsel ARMA (p,q) süreci; Birim Kök Testleri; Yapısal Kırılmalar; Vektör Otoregressive (VAR); Yapısal Vektör Otoregressive(SVAR); Eş-Bütünleşme; Vektör Hata Düzeltme Modelleri(VECM); ARCH, GARCH ve Zaman- Değişen Variyans; Doğrusal Olmayan Modeller ve Kırılmalar konularını kapsamaktadır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14684
Ödevler51365
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13939
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1MEHMET İVRENDİ
Detay 2020-2021 Bahar1MEHMET İVRENDİ


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
EKO 637 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II 3 + 0 1 Türkçe 2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. MEHMET İVRENDİ mivrendi@pau.edu.tr İİBF A0202 Dersin Devam Yüzdesi : %80
Amaç Dersin amacı zaman serisi modelleme tekniklerini teorik olarak analiz etmek, uygulamalarını yazılım Programları (STATA ve Eviews) üzerinde yapmak ve konuyla ilgili literatürde referans olmuş ampirik çalışmaları değerlendirmek ve tartışmaktır
İçerik Dersin içeriği, Mevsimsel ARMA (p,q) süreci; Birim Kök Testleri; Yapısal Kırılmalar; Vektör Otoregressive (VAR); Yapısal Vektör Otoregressive(SVAR); Eş-Bütünleşme; Vektör Hata Düzeltme Modelleri(VECM); ARCH, GARCH ve Zaman- Değişen Variyans; Doğrusal Olmayan Modeller ve Kırılmalar konularını kapsamaktadır
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş ve temel kavramlar: geçikme operatoru , Ergodicity and durağanlık ve Wold ayrıştırması
2 Tek Değişkenli Durağan süreçler: AR(p), MA(q) and ARMA(p,q) süreçleri ve öngörü
3 Granger Nedensellik, Nedensellik Testleri, Uygulamalı Nedensellik Testleri çoklu değişkenli modellerde
4 Vektör Otoregressiv Süreçler (VAR): Sistem sunumu, Granger Nedensellik,Etki-Tepki analizi ve Variyans Ayrıtırması
5 Vektör Otoregressiv Süreçler (VAR): istem sunumu, Granger Nedensellik,Etki-Tepki analizi ve Variyans Ayrıtırması
6 Durağan Olmayan Süreçler: Durağan olmama durumları, zamandan arındırma , Birim kök testleri
7 Zaman serilerinin ayrıştırılması, Kesirli entegrasyon, sabit ve rassal trend zaman serileri ekonometrisinde Time Series
8
9 Eş-Bütünleşme: Tek denklemli eş-bütünleşme modellerin analizi ve testleri
10 VAR sisteminde eş-bütünleşme : VECM modelleri, Johansen yaklaşımı , VECM modellerinin Analizi
11 Durağan Olmayan Panel Verisi: Panel veri konuları, Panle birim kök testleri
12 Durağan Olmayan Panel Verisi: Panel veri konuları, Panel birim kök testleri
13 Otoregresiv Koşullu heteroskedasticity: ARCH Modelleri ve GARCH Modelleri
14 Otoregresiv Koşullu heteroskedasticity: Çok değişkenli modellerde ARCH/GARCH tahminleri ve testleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
G. Kirchgässner, J. Wolters and U. Hassler(2013) Introduction to Modern Time Series Analysis, Second edition, Springer English
W. Enders ( 2015) -Applied Econometric Time Series- Fourth Edition, WileyEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları