PAÜ .:. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Yazdır

DERS BİLGİLERİ

Ders Kod	Ders Ad	T+U Saat	Yarıyıl	AKTS
EKO 608	ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ	3 + 0	3. Yarıyıl	10

DERS TANIMI

Ders Düzeyi	Doktora
Ders Türü	Seçmeli
Dersin Amacı	Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisi konularını tanıtmaktır.
Ders İçeriği	Fark denklemleri, Gecikme işlemcileri, Durağan ARMA Süreci,Öngörü,Maksimum likelihood yöntemi,Spektral analiz,asimtotik dağılım teorisi,doğrusal regresyon modelleri,eşanlı denklemler,vektör otoregresif modelleri,doğrusal olmayan zaman serileri,birim kök testleri,eş bütünleşme,zaman serisi modellerinde değişen varyans
Ders Ön Koşul	Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul	Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi	Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

1	Zaman Serilerinin Mevsimsellik Özelliklerini Analiz Etmek
2	Durağanlık ve Birim Kök Analizi
3	VAR Modellemesi Yapabilmek
4	Eşbütünleşme Analizleri Yapabilmek
5	Nedensellik Analizleri Yapabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI

No	PY 01	PY 02	PY 03	PY 04	PY 05	PY 06	PY 07	PY 08	PY 09	PY 10	PY 11	PY 12
ÖK 001	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ÖK 002	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ÖK 003	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ÖK 004	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ÖK 005	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Ara Toplam	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25
Katkı	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik	Sayısı	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)	14	3	42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	14	6	84
Ödevler	5	13	65
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)	1	30	30
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)	1	39	39
Toplam İş Yükü Dersin AKTS Kredisi			260 10

DERS ŞUBELERİ

Dönem seçiniz :

Yazdır

Ders Şube Detayları

Dersin Kodu	Dersin Ad	Saat (T+P)	Şube No	Öğretim Dili	Şube Dönemi
EKO 608	ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ	3 + 0	1	Türkçe	2023-2024 Güz

Öğretim Elemanı	E-Posta	İç Hat	Ders Yeri	Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. MEHMET İVRENDİ	mivrendi@pau.edu.tr		İİBF A0228	Dersin Devam Yüzdesi : %70

Amaç		Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisi konularını tanıtmaktır.
İçerik		Fark denklemleri, Gecikme işlemcileri, Durağan ARMA Süreci,Öngörü,Maksimum likelihood yöntemi,Spektral analiz,asimtotik dağılım teorisi,doğrusal regresyon modelleri,eşanlı denklemler,vektör otoregresif modelleri,doğrusal olmayan zaman serileri,birim kök testleri,eş bütünleşme,zaman serisi modellerinde değişen varyans

Haftalık Konu Başlıkları

Hafta	Konular
1	Durağan Süreçler, Durağan Olmayan Süreçler
2	Trend Durağan Süreçler,Fark Durağan Süreçler,
3	Bütünleşik Süreçler
4	Durağanlığın veya Durağandışılığın Tespit Yöntemleri
5	Kısmi Otokorelasyon Katsayıları,Yule Walker Denklemleri,Box-Pierce ve Ljung-Box istatistikleri Kısmi Otokorelasyon Katsayıları,Yule Walker Denklemleri,Box-Pierce ve Ljung-Box istatistikleri Kısmi Otokorelasyon Katsayıları,Yule Walker Denklemleri,Box-Pierce ve Ljung-Box istatistikleri
6	Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri
7	Box-Jenkins Süreciyle Otoregresif Hareketli Ortalama Modellerinin Belirlenmesi ve Tahmini
8	Simülasyon ve Öngörü
9	Birim kök Testleri
10	Eşbütünleşme
11	Nedensellik
12	VAR Modeli
13	VEKTÖR hata Düzeltme Modelleri
14	ARCH,GARCH,EGARCH,IGARCH Modelleri

Materyaller

Materyal belirtilmemiştir.

Kaynaklar

Kaynaklar	Kaynak Dili
Walter Enders (2014) Applied Time Series, 4th Edition	English
Panchanan Das (2019) Econometrics in Theory and Practice_ Analysis of Cross Section, Time Series and Panel Data with Stata , Springer	English
John D. Levendis(2018) Time Series Econometrics Learning Through Replication, Springer	English

Ders Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Yöntemi	Katkı Yüzdesi (%)	Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı	50	Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav	50	Ara Sınav

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları

Aday Öğrenci