Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKOM 540FİNANSAL EKONOMETRİ II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Uygulamalı finansal ekonometrik çalışmanın nasıl yapılacağını anlatmaktır.
Ders İçeriği Hafta Konular 1 Oynaklığın karakteristikleri, Model yapısı 2 ARCH modeli ve özellikleri 3 GARCH modeli ve özellikleri 4 Bütünleşik GARCH modeli (IGARCH), GARCH-M modeli,Üstsel GARCH modeli (EGARCH), 5 Uzun hafıza stokastik oynaklık modelleri,Üstsel ağırlıklı tahmin 6 Bazı çok değişkenli GARCH modelleri, Çiftli getiri serileri için GARCH modelleri, 7 Yüksek boyutlu GARCH modelleri 8 Ara sınav 9 Zayıf durağanlık ve çapraz-korelasyon matrisleri 10 Vektör otoregresif modeller (VAR) 11 Granger nedensellik testi 12 Hata düzeltme formu 13 Eş-bütünleşik VAR modelleri 14 Eş-bütünleşmeye ARDL yaklaşım
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Finansal ekonometride kullanılan temel kavramları açıklamak,
2Oynaklık kavramını açıklamak,
3ARCH ve GARCH model kavramlarını açıklamak,
4Farklı yapıdaki ARCH-GARCH modelleri tanıtmak,
5Finansal verileri ARCH-GARCH ailesi uygulamalarında kullanmak,
6Çok değişkenli Zaman serisi yöntemlerinin finansal veriler nasıl uygulanacağını açıklamak,

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 001            
ÖK 002            
ÖK 003            
ÖK 004            
ÖK 005            
ÖK 006            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler11010
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






195

7,5
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.


Yazdır

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları