DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IMF 532FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMALARI3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin, amacı, finans alanında tez çalışması yapmak isteyen öğrencilere, analiz aşamasında incelenecek finansal verilerin özellikle modellenmesi sürecinde karşılaşılabilecek metodolojik problemlerin çözümüne rehberliktir.
Ders İçeriği Derste ekonometrik kavramların karşılıkları örnek zaman serileri aracılığıyla somutlaştırılmakta, bir zaman serisinde karşılaşılabilecek ekonometrik problemlerin hangi araçlarla aşılabileceği bilgisi kazandırılmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistik ve ekonometrik kavramları bilir
2Finansal zaman serilerinin özelliklerini bilir
3Finansal zaman serilerinde karşılaşılabilecek ekonometrik problemleri tanır.
4En az bir paket programı kullanabilir
5Bir zaman serisinin analizi süreci sonunda ulaşılan bulguyu finansal argümanlarla yorumlayabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler21530
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Bahar1DÜNDAR KÖK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IMF 532 Dersin Adı:  FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DÜNDAR KÖK E-Mail:  dkok@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2813,
Ders Yeri İİBF A0128,
Amaç : Bu dersin, amacı, finans alanında tez çalışması yapmak isteyen öğrencilere, analiz aşamasında incelenecek finansal verilerin özellikle modellenmesi sürecinde karşılaşılabilecek metodolojik problemlerin çözümüne rehberliktir.
İçerik : Derste ekonometrik kavramların karşılıkları örnek zaman serileri aracılığıyla somutlaştırılmakta, bir zaman serisinde karşılaşılabilecek ekonometrik problemlerin hangi araçlarla aşılabileceği bilgisi kazandırılmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel Kavramlar: Finansal Verilerin Modellenmesinde ve Analizinde Veri Türü Bazında Karşılaşılabilecek Problemler
2 Finansal Zaman Serilerinin Ayırdedici Özellikleri
3 Finansal Zaman Serilerinin Analizinde Kullanılacak Temel İstatistik ve Ekonometrik Kavramlar ve Analiz Stratejileri
4 İstatistik Programlarda Finansal Zaman Serisi Metodolojisi
5 Klasik Lineer Regresyon Modelinin Varsayımları ve Diagnostik Testler
6 Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleme ve Öngörümleme: ARMA Süreci
7 Çok Değişkenli Modeller: VAR Analizleri
8 Arasınav
9 Finansta Uzun Dönem İlişkilerin Modellenmesi: Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri
10 Volatilite Modellemesi ve Korelasyon: ARCH ve GARCH Modeller
11 Örnek uygulamalar
12 Örnek uygulamalar
13 Örnek uygulamalar
14 Örnek uygulamalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1. Chris Brooks, Intraductory Econometrics For Finance, 2nd Edition, Cambridge Unv.Press, 2008.English
3. Ben Vogelvang, Econometrics –Theory and Applications with EViews, 2005.English
4. Ercan UYGUR, Ekonometri-Yöntem ve Uygulama, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2001.Türkçe
Recep TARI, Ekonometri, Kocaeli Ünv. Yay., 2005 Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları