DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 132UYGULAMALI EKONOMETRİ4 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencinin araştırma konusuna ait ekonometrik modelini gerçek verilerle E-views yazılımı yardımı ile kurabilme ve teşhis edici testlerini gerçekleştirip, modeline ilişkin sorunları giderebilme yeterliliği kazandırmaktır
Ders İçeriği Dersin ana amacı, öğrencilere finans veya makro ekonomi ile ilgili doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modeli kurabilme ve tahmin modeli sonuçlarını değerlendirme becerisini kazandırmaktır. Öğrenciler, kendi araştırma sorularına ilişkin model kurmak için ekonometrik teknikler kullanma becerisi kazanacak ve ilgili hipotezleri test edebilmek ve bilimsel bir çalışma yürütebilmek için E-views yazılımı ile uygulamalar yapacaklardır. Hata terimleri arasında otokorelasyonsuzluk, sabit varyans ve normal dağılım varsayımları işlenecek konular arasında yer almaktadır. Ayrıca model spesifikasyonunun seçimi, model seçim kriterleri, yapısal kırılmanın varlığı, dinamik ve statik ekonometrik modellerin tahmin edilmesi ve kukla değişkenli regresyon modelleri konuları da işlenecek konular arasındadır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Grup olarak hazırladıkları ekonometrik model sonuçlarının bankacılık sektöründeki olası sonuçlarını rapor eder
2Grup olarak hazırladıkları ekonometrik model sonuçlarının bankacılık sektöründeki olası sonuçlarını sentezler
3Oluşturulan gruplar ile belirlenen konu başlığına ilişkin bankacılık sektörü verileri ile E-views programında regresyon modeli tahmin eder ve böylece grup arkadaşları ile işbirliği yapar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01 34 4 4   
ÖK 02 34 4 4   
ÖK 03  4 4 4   
Ara Toplam 612 12 12   
Katkı0240404000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar2TAHSİN AVCI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 132 Dersin Adı:  UYGULAMALI EKONOMETRİ
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TAHSİN AVCI E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0018,
Amaç : Öğrencinin araştırma konusuna ait ekonometrik modelini gerçek verilerle E-views yazılımı yardımı ile kurabilme ve teşhis edici testlerini gerçekleştirip, modeline ilişkin sorunları giderebilme yeterliliği kazandırmaktır
İçerik : Dersin ana amacı, öğrencilere finans veya makro ekonomi ile ilgili doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modeli kurabilme ve tahmin modeli sonuçlarını değerlendirme becerisini kazandırmaktır. Öğrenciler, kendi araştırma sorularına ilişkin model kurmak için ekonometrik teknikler kullanma becerisi kazanacak ve ilgili hipotezleri test edebilmek ve bilimsel bir çalışma yürütebilmek için E-views yazılımı ile uygulamalar yapacaklardır. Hata terimleri arasında otokorelasyonsuzluk, sabit varyans ve normal dağılım varsayımları işlenecek konular arasında yer almaktadır. Ayrıca model spesifikasyonunun seçimi, model seçim kriterleri, yapısal kırılmanın varlığı, dinamik ve statik ekonometrik modellerin tahmin edilmesi ve kukla değişkenli regresyon modelleri konuları da işlenecek konular arasındadır
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Finansal Piyasalar hakkında genel bilgi: yatırım ortamını tanıma…
2 Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesinde Temel Faktörler: Faiz Teorisi, Paranın Zaman Değeri
3 Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesi: Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme
4 Portföy Teorisi: Risk ve getiri
5 Varlık Fiyatlama Modelleri: Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
6 Varlık Fiyatlama Modelleri: Arbirtraj Fiyatlama Modeli (CAPM)
7 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları: Varsayımlar için Test Stratejileri
8 Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizleri: AR, MA, ARMA Süreçleri
9 Zaman Serilerinde Durağanlık Olgusu
10 Zaman Serilerinde Öngörü Prosedürü ve Finansal Piyasalarda Etkinlik Formları: Etkin Piyasa Hipotezi (Random Walk)
11 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Tek Değişkenli ARCH-GARCH Modeller
12 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Çok Değişkenli ARCH-GARCH
13 BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
14 BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1.Intraductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, Cambridge Unv. Press, 3rd. Ed. Türkçe
2. Koray KAYALIDERE, Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü, Gazi Kitabevi, AnkaraTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları