DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 152FİNANSAL PİYASALARDA MODELLEME3 + 07. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı -Finansal piyasalardan yer alan modellerin teorik altyapısı ortaya konularak, zaman serileri analizi yeterliliği kazandırmaktır.
Ders İçeriği -Endeks modeller,, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM), Arbitraj Fiyatlama Modeli, Mikro Ekonomik Modeller, Makro Ekonomik Modeller, Zaman Serisi Kalıpları; Zaman Serisi Analizleri ve Modelleri; Trendin Belirlenmesi Örnek Uygulamalar; Zaman Serisi Modelleri; Birim Kökün varlığının sınanması, Hareketli Ortalama MA Denklemi, Otoregresif AR Denklemi, ARMA Otoregresif Hareketli Ortalama Denklemi, Otoregresif entegre olmuş hareketli ortalama ARIMA, Veri Üretme Süreci; Durağan ve Durağan Olmayan Stokastik Süreçler; Rassal yürüyüş süreci, Otoregresif süreçler AR (q), Hareketli ortalama süreci MA (q); Otoregresif Hareketli ortalama süreci ARMA (p,q) Durağan olmayan süreç modeli ARIMA (p,d,q) ve bu konulardaki örnek uygulamalar işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tahmin tekniklerini yorumlar.
2Zaman serisi analiz tekniklerini sentezler.
3Zaman serileri analizine ilişkin sorunları ayırt eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01    5 5   
ÖK 02    5 5   
ÖK 03    5 5   
Ara Toplam    15 15   
Katkı0000505000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2SERKAN DURMAZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 152 Dersin Adı:  FİNANSAL PİYASALARDA MODELLEME
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SERKAN DURMAZ E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri ÇMYO A0063,
Amaç : -Finansal piyasalardan yer alan modellerin teorik altyapısı ortaya konularak, zaman serileri analizi yeterliliği kazandırmaktır.
İçerik : -Endeks modeller,, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM), Arbitraj Fiyatlama Modeli, Mikro Ekonomik Modeller, Makro Ekonomik Modeller, Zaman Serisi Kalıpları; Zaman Serisi Analizleri ve Modelleri; Trendin Belirlenmesi Örnek Uygulamalar; Zaman Serisi Modelleri; Birim Kökün varlığının sınanması, Hareketli Ortalama MA Denklemi, Otoregresif AR Denklemi, ARMA Otoregresif Hareketli Ortalama Denklemi, Otoregresif entegre olmuş hareketli ortalama ARIMA, Veri Üretme Süreci; Durağan ve Durağan Olmayan Stokastik Süreçler; Rassal yürüyüş süreci, Otoregresif süreçler AR (q), Hareketli ortalama süreci MA (q); Otoregresif Hareketli ortalama süreci ARMA (p,q) Durağan olmayan süreç modeli ARIMA (p,d,q) ve bu konulardaki örnek uygulamalar işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Endeks modellere giriş
2 Sermaye varlıkları fiyatlama modeli
3 Arbitraj fiyatlama modeli
4 Zaman Serisi Modelleri
5 Birim Kökün varlığının sınanması
6 Hareketli Ortalama MA Denklemi
7 Otoregresif AR Denklemi
8 ARMA Otoregresif Hareketli Ortalama Denklemi
9 Sınav haftası
10 Rassal yürüyüş süreci
11 Zaman Serisi Kalıpları
12 Mikro Ekonomik Modeller
13 Makro Ekonomik Modeller
14 ADF sınaması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları