PAÜ .:. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Yazdır

DERS BİLGİLERİ

Ders Kod	Ders Ad	T+U Saat	Yarıyıl	AKTS
SER 132	UYGULAMALI EKONOMETRİ	4 + 0	6. Yarıyıl	5

DERS TANIMI

Ders Düzeyi	Lisans
Ders Türü	Zorunlu
Dersin Amacı	Öğrencinin araştırma konusuna ait ekonometrik modelini gerçek verilerle E-views yazılımı yardımı ile kurabilme ve teşhis edici testlerini gerçekleştirip, modeline ilişkin sorunları giderebilme yeterliliği kazandırmaktır
Ders İçeriği	Dersin ana amacı, öğrencilere finans veya makro ekonomi ile ilgili doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modeli kurabilme ve tahmin modeli sonuçlarını değerlendirme becerisini kazandırmaktır. Öğrenciler, kendi araştırma sorularına ilişkin model kurmak için ekonometrik teknikler kullanma becerisi kazanacak ve ilgili hipotezleri test edebilmek ve bilimsel bir çalışma yürütebilmek için E-views yazılımı ile uygulamalar yapacaklardır. Hata terimleri arasında otokorelasyonsuzluk, sabit varyans ve normal dağılım varsayımları işlenecek konular arasında yer almaktadır. Ayrıca model spesifikasyonunun seçimi, model seçim kriterleri, yapısal kırılmanın varlığı, dinamik ve statik ekonometrik modellerin tahmin edilmesi ve kukla değişkenli regresyon modelleri konuları da işlenecek konular arasındadır
Ders Ön Koşul	Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul	Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi	Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

1	Grup olarak hazırladıkları ekonometrik model sonuçlarının bankacılık sektöründeki olası sonuçlarını rapor eder
2	Grup olarak hazırladıkları ekonometrik model sonuçlarının bankacılık sektöründeki olası sonuçlarını sentezler
3	Oluşturulan gruplar ile belirlenen konu başlığına ilişkin bankacılık sektörü verileri ile E-views programında regresyon modeli tahmin eder ve böylece grup arkadaşları ile işbirliği yapar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI

No	PY 01	PY 02	PY 03	PY 04	PY 05	PY 06	PY 07	PY 08	PY 09	PY 10
ÖK 001		3	4		4		4
ÖK 002		3	4		4		4
ÖK 003			4		4		4
Ara Toplam		6	12		12		12
Katkı	0	2	4	0	4	0	4	0	0	0

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik	Sayısı	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)	14	4	56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	14	4	56
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)	1	8	8
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)	1	10	10
Toplam İş Yükü Dersin AKTS Kredisi			130 5

DERS ŞUBELERİ

Dönem seçiniz :

Yazdır

Ders Şube Detayları

Dersin Kodu	Dersin Ad	Saat (T+P)	Şube No	Öğretim Dili	Şube Dönemi
SER 132	UYGULAMALI EKONOMETRİ	4 + 0	1	Türkçe	2023-2024 Bahar

Öğretim Elemanı	E-Posta	İç Hat	Ders Yeri	Devam Zorunluluğu
Öğr. Gör. TAHSİN AVCI	tavci@pau.edu.tr		Derslik Belirtilmemiştir.	Dersin Devam Yüzdesi : %80

Amaç		Öğrencinin araştırma konusuna ait ekonometrik modelini gerçek verilerle E-views yazılımı yardımı ile kurabilme ve teşhis edici testlerini gerçekleştirip, modeline ilişkin sorunları giderebilme yeterliliği kazandırmaktır
İçerik		Dersin ana amacı, öğrencilere finans veya makro ekonomi ile ilgili doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modeli kurabilme ve tahmin modeli sonuçlarını değerlendirme becerisini kazandırmaktır. Öğrenciler, kendi araştırma sorularına ilişkin model kurmak için ekonometrik teknikler kullanma becerisi kazanacak ve ilgili hipotezleri test edebilmek ve bilimsel bir çalışma yürütebilmek için E-views yazılımı ile uygulamalar yapacaklardır. Hata terimleri arasında otokorelasyonsuzluk, sabit varyans ve normal dağılım varsayımları işlenecek konular arasında yer almaktadır. Ayrıca model spesifikasyonunun seçimi, model seçim kriterleri, yapısal kırılmanın varlığı, dinamik ve statik ekonometrik modellerin tahmin edilmesi ve kukla değişkenli regresyon modelleri konuları da işlenecek konular arasındadır

Haftalık Konu Başlıkları

Hafta	Konular
1	Finansal Piyasalar hakkında genel bilgi: yatırım ortamını tanıma…
2	Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesinde Temel Faktörler: Faiz Teorisi, Paranın Zaman Değeri
3	Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesi: Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme
4	Portföy Teorisi: Risk ve getiri
5	Varlık Fiyatlama Modelleri: Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
6	Varlık Fiyatlama Modelleri: Arbirtraj Fiyatlama Modeli (CAPM)
7	Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları: Varsayımlar için Test Stratejileri
8	Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizleri: AR, MA, ARMA Süreçleri
9	Zaman Serilerinde Durağanlık Olgusu
10	Zaman Serilerinde Öngörü Prosedürü ve Finansal Piyasalarda Etkinlik Formları: Etkin Piyasa Hipotezi (Random Walk)
11	Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Tek Değişkenli ARCH-GARCH Modeller
12	Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Çok Değişkenli ARCH-GARCH
13	BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
14	BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar

Materyaller

Materyal belirtilmemiştir.

Kaynaklar

Kaynaklar	Kaynak Dili
1.Intraductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, Cambridge Unv. Press, 3rd. Ed.	Türkçe
2. Koray KAYALIDERE, Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü, Gazi Kitabevi, Ankara	Türkçe

Ders Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Yöntemi	Katkı Yüzdesi (%)	Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı	60	Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav	40	Ara Sınav

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları

Aday Öğrenci