DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
UTFB 321FİNANSAL EKONOMETRİ3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı finansal ekonometriyi öğretmektir.
Ders İçeriği Temel ekonometrik teknikler ve finans uygulamalarında bu tekniklerin kullanımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Finans alanında ekonometrik teknikleri öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1DÜNDAR KÖK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  UTFB 321 Dersin Adı:  FİNANSAL EKONOMETRİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DÜNDAR KÖK E-Mail:  dkok@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2813,
Ders Yeri İİBF C0012,
Amaç : Dersin amacı finansal ekonometriyi öğretmektir.
İçerik : Temel ekonometrik teknikler ve finans uygulamalarında bu tekniklerin kullanımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Finansal Piyasalar hakkında genel bilgi: yatırım ortamını tanıma…
2 Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesinde Temel Faktörler: Faiz Teorisi, Paranın Zaman Değeri
3 Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesi: Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme
4 Portföy Teorisi: Risk ve getiri
5 Varlık Fiyatlama Modelleri: Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
6 Varlık Fiyatlama Modelleri: Arbirtraj Fiyatlama Modeli (CAPM)
7 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları: Varsayımlar için Test Stratejileri
8 Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizleri: AR, MA, ARMA Süreçleri
9 Zaman Serilerinde Durağanlık Olgusu
10 Zaman Serilerinde Öngörü Prosedürü ve Finansal Piyasalarda Etkinlik Formları: Etkin Piyasa Hipotezi (Random Walk)
11 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Tek Değişkenli ARCH-GARCH Modeller
12 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Çok Değişkenli ARCH-GARCH
13 BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
14 BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1.Intraductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, Cambridge Unv. Press, 3rd. Ed. Türkçe
2. Koray KAYALIDERE, Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü, Gazi Kitabevi, AnkaraTürkçe
3. Finansal Ekonometri, Nilgün ÇİL, Der Yay. İstanbul,2018.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları