Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 408FİNANSAL EKONOMETRİ3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı finansal ekonometri konularını tanıtmaktır.
Ders İçeriği Finansal Seriler, Birim Kök, Eşbütünleşme, Oynaklık Modelleri, Oynaklık Taşması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Finansal Serilerin Özelliklerini Analiz Etmek
2Finansal Ekonometri Yöntemlerini Uygulayabilmek
3Oynaklık Modellemesi Yapabilmek
4Oynaklık Taşması Modellemesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 0013333 33333 
ÖK 002 333 33333 
ÖK 003 333 33333 
ÖK 004 333 33333 
Ara Toplam3121212 1212121212 
Katkı13330333330

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






130

5
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1DÜNDAR KÖK


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
EKNM 408 FİNANSAL EKONOMETRİ 3 + 0 1 Türkçe 2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. DÜNDAR KÖK dkok@pau.edu.tr İİBF C0012 Dersin Devam Yüzdesi : %80
Amaç Bu dersin amacı finansal ekonometri konularını tanıtmaktır.
İçerik Finansal Seriler, Birim Kök, Eşbütünleşme, Oynaklık Modelleri, Oynaklık Taşması
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Finansal Piyasalar hakkında genel bilgi: yatırım ortamını tanıma…
2 Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesinde Temel Faktörler: Faiz Teorisi, Paranın Zaman Değeri
3 Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesi: Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme
4 Portföy Teorisi: Risk ve getiri
5 Varlık Fiyatlama Modelleri: Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
6 Varlık Fiyatlama Modelleri: Arbirtraj Fiyatlama Modeli (CAPM)
7 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları: Varsayımlar için Test Stratejileri
8 Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizleri: AR, MA, ARMA Süreçleri
9 Zaman Serilerinde Durağanlık Olgusu
10 Zaman Serilerinde Öngörü Prosedürü ve Finansal Piyasalarda Etkinlik Formları: Etkin Piyasa Hipotezi (Random Walk)
11 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Tek Değişkenli ARCH-GARCH Modeller
12 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Çok Değişkenli ARCH-GARCH
13 BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
14 BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1.Intraductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, Cambridge Unv. Press, 3rd. Ed. Türkçe
2. Koray KAYALIDERE, Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü, Gazi Kitabevi, AnkaraTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları